Panel KPSS-test (Hadri Panel Stationarity Test)
Panel KPSS-testen, introducerad av Hadri (2000), testar nollhypotesen att alla serier i ett paneldata är stationära mot alternativet att några eller alla innehåller en enhetsrot. Den utvidgar den univariata KPSS-ramen till paneldata genom att aggregera individuella LM-statistik, vilket ger högre styrka än enhetsrotstester när de flesta serier faktiskt är stationära.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-kpss-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Panel ADF-test för enhetsrötterEkonometri↔ jämför
- PaneldataanalysEkonometri↔ jämför
- Panel Phillips-Perron-test för enhetsrotEkonometri↔ jämför
- Panel Zivot-Andrews test för strukturella brott i enhetsrötterEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →