Regression model

Tröskelregression

Tröskelregression är en icke-linjär modell med regimskifte där regressionsparametrarna antar olika värden över och under ett estimerat tröskelvärde för en tröskelvariabel. Ramverket för urvalsdelning och tröskelestimering utvecklades av Bruce E. Hansen (2000) och används flitigt för tidsserier och paneldata med strukturella brott och regimsberoende samband.

Tillämpa med EconMindSnartVideoSnartDownload slides

Läs hela metoden

Endast för medlemmar

Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.

Logga in

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Tröskelregression

ARDL Bounds Test (Pesara…Icke-linjär autoregressi…Vanligaste minsta kvadra…Paneldatamodell med fixa…Kvantilregression Rumslig regression (rums…Analys av strukturella b…TAR / SETAR: Tröskelauto…Tidsvarierande parameter…

Källor

Hansen, B. E. (2000). Sample Splitting and Threshold Estimation. Econometrica, 68(3), 575-603. DOI: 10.1111/1468-0262.00124 ↗

Så citerar du den här sidan

ScholarGate. (2026, June 1). Threshold Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/threshold-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ compare
Icke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Ekonometri↔ compare
Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
KvantilregressionEkonometri↔ compare

Compare side by side →

Refereras av

Rumslig regression (rumslig lag- och rumslig felmodell)Analys av strukturella brott i paneldata TAR / SETAR: Tröskelautoregression för tidsserier med regimskiften Tidsvarierande parameter NARDL (TVP-NARDL)

Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →