Bayesian Difference GMM
Bayesian Difference GMM kombinerar Arellano-Bonds strategi för första differenser för dynamiska paneldata med ett ramverk för Bayesiansk inferens. Genom att behandla GMM-momentvillkoren som en kvasi-likelihood och placera prior på parametrar, producerar metoden en fullständig posteriorfördelning över koefficienter snarare än en enskild punktestimat med asymptotiska standardfel.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Chernozhukov, V., & Hong, H. (2003). An MCMC approach to classical estimation. Journal of Econometrics, 115(2), 293-346. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00100-3 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/bayesian-difference-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bayesiansk dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Bayesian System GMMEkonometri↔ jämför
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →