Phillips-Perron-testet för enhetsrötter med strukturbrott
Phillips-Perron-testet (PP) för enhetsrötter med strukturbrott utvidgar det klassiska PP-ramverket för att tillåta en eller flera diskreta skiften i nivån eller trenden för en tidsserie. Genom att endogent eller exogent identifiera brottdatum och kontrollera för dem, testar det nollhypotesen om en enhetsrot mot ett trend-stationärt alternativ som tar hänsyn till strukturella förändringar, och undviker därmed den falska acceptansen av icke-stationaritet orsakad av ignorerade brott.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Perron, P. (1997). Further evidence on breaking trend functions in macroeconomic variables. Journal of Econometrics, 80(2), 355-385. DOI: 10.1016/S0304-4076(97)00049-3 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-pp-unit-root-test
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →