Tidsvarierande parameter Engle-Granger-kointegration
Tidsvarierande parameter (TVP) Engle-Granger-kointegration utökar det klassiska tvåstegs Engle-Granger-ramverket genom att låta det långsiktiga sambandet mellan integrerade serier utvecklas över tid. Istället för att anta en fast kointegrationsvektor modelleras kointegrationskoefficienterna som stokastiska processer – typiskt via en slumpvandring – och skattas med Kalmanfiltret eller relaterade tillståndsrumsmetoder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Johansen-test för kointegration och vektorsfelkorrigeringsmodellFinansiell ekonomi↔ jämför
- KalmanfilterBayesiansk statistik↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →