Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)
Difference GMM, introducerad av Arellano och Bond (1991), skattar dynamiska paneldata-modeller genom att först differensiera ekvationen för att eliminera fasta effekter, och använder sedan fördröjda nivåer av de endogena variablerna som GMM-instrument. Det är standardmetoden när en fördröjd beroende variabel eller andra endogena regressorer finns i en panel med många enheter och få tidsperioder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+6 till
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). First-Differenced Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/difference-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Fixed Effects-modellEkonometri↔ jämför
- PaneldataanalysEkonometri↔ jämför
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →