Johansen / Engle-Granger kointegrationstest
Kointegrationstestet undersöker om icke-stationära tidsserier som var och en innehåller en enhetsrot delar en stabil långsiktig jämviktsrelation. Den enskilda ekvationens residualmetod introducerades av Engle och Granger (1987) och systembaserade rangmetoden av Johansen (1988).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+4 more
Källor
- Johansen, S. (1988). Statistical Analysis of Cointegration Vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2-3), 231-254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Engle, R. F. & Granger, C. W. J. (1987). Co-Integration and Error Correction: Representation, Estimation, and Testing. Econometrica, 55(2), 251-276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Cointegration Test (Johansen / Engle-Granger). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cointegration-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ compare
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →