ETS: Fel, Trend, Säsongsexponentiell utjämning
ETS är ett omfattande ramverk för exponentiell utjämning som automatiskt väljer additiva eller multiplikativa kombinationer av fel (E), trend (T) och säsongskomponenter (S) i en tidsserie. Formaliserat som en innovations-tillståndsrumsmodell av Hyndman, Koehler, Ord och Snyder år 2008, förenar och generaliserar den Holt-Winters familj av prognosmetoder.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Hyndman, R. J., Koehler, A. B., Ord, J. K. & Snyder, R. D. (2008). Forecasting with Exponential Smoothing: The State Space Approach. Springer. DOI: 10.1007/978-3-540-71918-2 ↗
- Hyndman, R. J. & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Error, Trend, Seasonal (ETS) Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/ets-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ compare
- Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)Ekonometri↔ compare
- Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämningEkonometri↔ compare
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ compare
- Strukturell tidsseriemodell (Grundläggande strukturell modell)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →