Panel Smooth Transition Regression
Panel Smooth Transition Regression (PSTR) modellerar icke-linjära panelrelationer där koefficienter övergår smidigt (snarare än abrupt) mellan regimer när en övergångsvariabel korsar trösklar. Modellen introducerades av Gonzalez et al. (2005) och utökar univariata STAR-modeller (smooth-transition autoregression) till paneldata, vilket fångar gradvisa skift i ekonomiskt beteende. Detta tillvägagångssätt är realistiskt när anpassningskostnader orsakar smidiga (inte plötsliga) regimförändringar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Gonzalez, A., Terasvirta, T., & van Dijk, D. (2005). Panel smooth transition regression models. Research Paper, Melbourne Institute of Applied Economic and Social Research. link ↗
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. DOI: 10.1080/01621459.1994.10476462 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Smooth Transition Regression Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-smooth-transition-regression
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Interaktiva fixeffekterEkonometri↔ jämför
- Threshold Panel VAREkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameterfaktorutökad VAREkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →