ARCH-LM-testen för volatilitetskluster
ARCH-LM-testen är Robert Engles (1982) Lagrange-multiplikator-diagnostik för autoregressiv betingad heteroskedasticitet i residualerna från en anpassad tidsseriemodell. Den kontrollerar om felvariansen förändras över tid och klustrar sig i lugna och turbulenta perioder, och den är standardförtestet som körs innan en GARCH-familjens volatilitetsmodell anpassas.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity with Estimates of the Variance of United Kingdom Inflation. Econometrica, 50(4), 987-1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lee, J. H. H. (1991). A Lagrange Multiplier Test for GARCH Models. Economics Letters, 37(3), 265-271. DOI: 10.1016/0165-1765(91)90221-6 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Engle's ARCH Lagrange Multiplier Test for Volatility Clustering. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/arch-lm-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Breusch-Pagan-testet för heteroskedasticitetEkonometri↔ jämför
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ jämför
- Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometri↔ jämför
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Ekonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Whitetest för heteroskedasticitetEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →