Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regression
Tvåstegs minsta kvadratmetoden är en tvåstegs instrumentvariabelestimator som hanterar endogenitet, det vill säga situationen där en regressor är korrelerad med feltermen. I det första steget predikteras den endogena regressorn utifrån instrumentvariabler, och i det andra steget estimeras den strukturella ekvationen med hjälp av dessa prediktioner. Det är ett centralt verktyg inom tillämpad ekonometri, utvecklat i läroböcker som Angrist och Pischke (2009).
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+13 till
Källor
- Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2009). Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion. Princeton University Press. ISBN: 978-0691120355
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Two-Stage Least Squares (Instrumental Variables) Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/two-stage-least-squares
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Generaliserad momentmetod (GMM) estimeringEkonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
- KvantilregressionEkonometri↔ jämför
- Tobit censurerad regressionsmodellEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →