Fourier System GMM
Fourier system GMM inkorporerar Fouriers trigonometriska termer i System GMM-estimationsmetoden enligt Blundell och Bond (1998) för att hantera jämna, gradvisa strukturella brott i dynamiska paneldata. Genom att lägga till sinus- och cosinustermer som regressorer kan estimeringsmetoden identifiera okända, potentiellt multipla regimskiften utan att kräva förkunskaper om brottens tidpunkter, samtidigt som instrumentbaserade kontroller för endogenitet och individuella fasta effekter bibehålls.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Gallant, A. R. (1981). On the bias in flexible functional forms and an essentially unbiased form: The Fourier flexible form. Journal of Econometrics, 15(2), 211–245. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90115-9 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Augmented System Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-system-gmm
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Fourier ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Fourier Arellano-Bond GMMEkonometri↔ jämför
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ jämför
- System GMM med strukturella brottEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →