Tre-stegs minsta kvadratmetoden (3SLS)
Tre-stegs minsta kvadratmetoden (3SLS) är en systemestimator för simultan ekvationsmodellering som tar hänsyn till korrelationen mellan feltermer i olika ekvationer. Metoden introducerades av Zellner och Theil 1962 och kombinerar tvåstegs minsta kvadratmetoden med idén från skenbart orelaterade regressioner (seemingly-unrelated-regression) för att estimera alla ekvationer gemensamt och mer effektivt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zellner, A. & Theil, H. (1962). Three-Stage Least Squares: Simultaneous Estimation of Simultaneous Equations. Econometrica, 30(1), 54–78. DOI: 10.2307/1911287 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Three-Stage Least Squares (3SLS). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/three-stage-least-squares
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionEkonometri↔ jämför
- Instrumentvariabelmetoden (IV) för kausal inferensHälsoekonomi↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Seemingly Unrelated Regressions (SUR)Ekonometri↔ jämför
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →