Quandt-Andrews test för okända strukturella brott
Quandt-Andrews test, formaliserat av Andrews (1993), detekterar strukturella brott i regressionsparametrar när brytdatumet är okänt a priori. Det sveper över alla kandidatbrottsdagar inom en trimmad inre del av stickprovet, beräknar en Wald- (eller LM-/LR-) statistik vid varje kandidat, och rapporterar supremum av dessa statistiker. Tillämpade ekonomer och tidsserieanalytiker använder det för att testa om koefficienter förblir stabila över ett helt estimeringsfönster utan att behöva specificera när brottet inträffade.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/quandt-andrews-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Bai-Perron-test för multipla strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Chow-test för strukturellt brottEkonometri↔ jämför
- CUSUM-test: Detektering av parameterinstabilitet i regressionsmodellerEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →