Fourier EGARCH: Modellering av volatilitet med jämna strukturella brott
Fourier EGARCH utökar Nelsons (1991) Exponential GARCH-modell genom att bädda in Fourier-trigonometriska termer i ekvationen för den betingade variansen för att fånga jämna, gradvisa skiftningar i nivån av den ovillkorliga variansen över tid. Detta gör att modellen kan hantera strukturella brott i volatiliteten utan att kräva förkunskaper om deras tidpunkt eller antal.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ compare
- Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometri↔ compare
- GJR-GARCH (Asymmetrisk GARCH)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →