Robust OLS (OLS med robusta standardfel)
Robust OLS tillämpar vanlig minsta kvadratmetoden (OLS) för att estimera koefficienter och ersätter sedan de klassiska standardfelen med heteroskedasticitets-konsistenta (HC) standardfel – allmänt kallade White-standardfel. Detta lämnar punktestimaten oförändrade samtidigt som giltiga t-statistik och konfidensintervall erhålls även när felvariansen inte är konstant över observationer.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+3 more
Källor
- White, H. (1980). A heteroskedasticity-consistent covariance matrix estimator and a direct test for heteroskedasticity. Econometrica, 48(4), 817–838. DOI: 10.2307/1912934 ↗
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Ordinary Least Squares with Heteroscedasticity-Consistent Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Generaliserad minstakvadratmetoden (GLS)Statistik↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Robust Generaliserad Minsta Kvadrat (Robust GLS)Ekonometri↔ compare
- Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)Statistik↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →