Dynamisk paneldatamodell
Den dynamiska paneldatamodellen utvidgar standard panelregression genom att inkludera en eller flera fördröjda värden av utfallsvariabeln som regressorer. Eftersom tidigare utfall direkt predicerar nuvarande utfall, fångar modellen persistens och justeringsdynamik — men den introducerar också en korrelation mellan den fördröjda beroende variabeln och den individuella fixeffekten, vilket gör OLS och standard fixeffekt-estimatorer inkonsistenta. GMM-baserade metoder utvecklade av Arellano-Bond och Blundell-Bond löser detta problem.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Dynamic Panel Data Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-dynamic-panel-data-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- Panelmodellen med slumpmässiga effekterEkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →