Faktoraugmenterad vektorautoregression (FAVAR)
FAVAR är en multivariat tidsseriemodell som först komprimerar information från en mycket stor mängd variabler till ett fåtal gemensamma faktorer, och sedan inkluderar dessa faktorer tillsammans med de observerade variablerna i en vektorautoregression. Modellen introducerades av Bernanke, Boivin och Eliasz år 2005 för att studera penningpolitik med hundratals makroekonomiska indikatorer samtidigt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Bernanke, B. S., Boivin, J. & Eliasz, P. (2005). Measuring the Effects of Monetary Policy: A Factor-Augmented Vector Autoregressive (FAVAR) Approach. The Quarterly Journal of Economics, 120(1), 387-422. DOI: 10.1162/0033553053327452 ↗
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (2002). Macroeconomic Forecasting Using Diffusion Indexes. Journal of Business & Economic Statistics, 20(2), 147-162. DOI: 10.1198/073500102317351921 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Factor-Augmented Vector Autoregression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/favar
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Markovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Ekonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Tröskel- och glidande övergångs-VAR (TVAR / STVAR)Ekonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →