GARCH-MIDAS
GARCH-MIDAS sönderdelar volatilitet i kortsiktiga (GARCH) och långsiktiga (MIDAS) komponenter, vilket tillåter makroekonomiska variabler med låg frekvens att driva volatilitet på medellång sikt medan avkastning med hög frekvens styr dagliga fluktuationer. Detta ramverk, introducerat av Engle och Ghysels (2012), separerar elegant tidsskalor för volatilitet. Metoden är kraftfull för att förstå hur makroförhållanden (tillväxt, inflation) driver riskpremier och för förbättrad volatilitetsprognostisering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F., & Ghysels, E. (2012). GARCH for long memory. Journal of Econometrics, 164(2), 385-391. link ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2005). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. DOI: 10.1016/j.jfineco.2004.03.008 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). GARCH with Mixed Data Sampling. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/garch-midas
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Component GARCHEkonometri↔ jämför
- DCC-MIDASEkonometri↔ jämför
- Obehandlad MIDAS-regressionEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →