Fama-MacBeth-regression
Fama-MacBeth-proceduren är en tvåstegs regressionsmetodik för att analysera tvärsnittsrelationer samtidigt som tidsseriernas struktur kontrolleras. Den introducerades av Fama och MacBeth (1973). Först estimeras tidsserieparametrar för varje tvärsnittsenhet, därefter regresseras utfall på dessa parametrar över tvärsnittet, och resultaten medelvärdesbildas över tid. Detta tillvägagångssätt separerar elegant dynamiken inom enheter från heterogenitet i tvärsnittet och ger standardfel som är robusta mot panelstruktur.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fama-macbeth-regression
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Lokala projektionerEkonometri↔ jämför
- Panel VARXEkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameterfaktorutökad VAREkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →