Bayesiansk ADF-test för enhetsrot
Det Bayesianska Augmenterade Dickey-Fuller (BADF) testet för enhetsrot omformulerar det klassiska ADF-testet inom ett Bayesianskt ramverk. Istället för att beräkna ett frekventistiskt p-värde, kvantifierar det bevis för eller emot en enhetsrot genom att jämföra posteriora sannolikheter eller Bayesfaktorer under nollhypotesen (enhetsrot) och mothypotesen (stationäritet), och införlivar tidigare övertygelser om autoregressionsparametern.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Sims, C. A., & Uhlig, H. (1991). Understanding unit rooters: A helicopter tour. Econometrica, 59(6), 1591–1599. DOI: 10.2307/2938280 ↗
- Koop, G., Osiewalski, J., & Steel, M. F. J. (1992). Bayesian analysis of long-run multipliers in cointegrating models. Journal of Econometrics, 54(1–3), 27–44. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Bayesian Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/bayesian-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
- Bayesiansk ARDL-gränstestEkonometri↔ compare
- Bayesiansk VAR-modell (BVAR)Ekonometri↔ compare
- Bayesiansk vektorkorrigeringsmodell (Bayesian VECM)Ekonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →