Phillips-Perron enhetstest
Phillips-Perron-testet (PP) är ett icke-parametriskt enhetstest för tidsserier som korrigerar för seriell korrelation och heteroskedasticitet i feltermen utan att lägga till fördröjda differenser. Testet, som introducerades av Phillips och Perron (1988), använder en kärnbaserad estimator av långsiktig varians för att justera Dickey-Fuller-statistiken, vilket gör den robust mot en bred klass av svagt beroende felprocesser.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+11 till
Källor
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/phillips-perron-unit-root-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- KPSS-stationaritetstestEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →