Hiemstra-Jones icke-linjära Granger-kausalitetstest
Hiemstra-Jones-testet, introducerat 1994, är en icke-parametrisk procedur för att upptäcka icke-linjära kausala samband mellan två tidsserier efter att deras linjära beroenden har avlägsnats. Utvecklat i kontexten av aktiekurs- och handelsvolymdynamik, utvidgar det det standardmässiga linjära Granger-kausalitetsramverket genom att använda korrelationsintegralsstatistik för att upptäcka prediktivitet som härrör från icke-linjära mekanismer som linjära VAR-modeller inte kan fånga.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hiemstra, C., & Jones, J. D. (1994). Testing for linear and nonlinear Granger causality in the stock price-volume relation. The Journal of Finance, 49(5), 1639–1664. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1994.tb04776.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Hiemstra-Jones Nonlinear Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/hiemstra-jones-causality
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Konvergent korsmappning (CCM)Kausal inferens↔ jämför
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Transfer EntropyKausal inferens↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →