Phillips-Perron (PP) enhetsrotstest
Phillips-Perron-testet, föreslaget av Peter Phillips och Pierre Perron 1988, testar för en enhetsrot i en tidsserie, liksom det augmenterade Dickey-Fuller-testet, men korrigerar för autokorrelation och heteroskedasticitet i feltermerna icke-parametriskt snarare än genom att lägga till fördröjda differenser. Det utför en enkel Dickey-Fuller-regression och justerar sedan teststatistikan med hjälp av en uppskattning av långsiktig varians, så att användaren inte behöver välja en lagglängd för regressionen i sig.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/phillips-perron-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Johansen / Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- KPSS-stationaritetstestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →