Breitung's panelenhetstest
Breitungstestet, introducerat av Jörg Breitung år 2000, är ett icke-parametriskt panelenhetstest utformat för att avgöra om alla tvärsnitts-enheter i en balanserad panel delar en gemensam enhetsrot. Till skillnad från konkurrerande tester av första generationen undviker det bias-korrigeringstermer som beror på val av lagg eller kärnbandbreddsuppskattning, och bevarar därmed lokal styrka under en homogen alternativhypotes. Det används flitigt inom makroekonometri och finans när forskaren misstänker tvärsnittshomogenitet i den autoregressiva strukturen.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Breitung, J. (2000). The local power of some unit root tests for panel data. Advances in Econometrics, 15, 161–177. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15006-6 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Breitung Panel Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/breitung-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Fisher panelenhetrotstestEkonometri↔ compare
- Im-Pesaran-Shin (IPS) panelenhetstrotstestEkonometri↔ compare
- Levin-Lin-Chu (LLC) panelenhetrotstestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →