Strukturell Brytpunkt Differens-GMM
Strukturell Brytpunkt Differens-GMM utökar Arellano-Bonds förstaderiverade GMM-skattare till dynamiska paneldata-inställningar där den datagenererande processen skiftar vid en eller flera okända brytpunkter. Genom att explicit inkludera brytpunktsindikatorer eller tillåta regimspecifika parametrar undviker skattaren de skattningsfel och ogiltiga momentvillkor som uppstår när en strukturell förändring ignoreras i en standard Differens-GMM-anpassning.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47–78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM-estimatorEkonometri↔ compare
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ compare
- Analys av strukturella brott i paneldataEkonometri↔ compare
- System GMM med strukturella brottEkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →