Regression model
Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) Regression
Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) är den klassiska linjära regressionsmetoden som förklarar ett kontinuerligt utfall som en linjär kombination av prediktorer. Den estimerar koefficienterna genom att minimera summan av kvadrerade residualer, och under Gauss-Markov-antagandena är dessa estimat den bästa linjära väntevärdesriktiga estimaten (BLUE).
Läs hela metoden
Endast för medlemmar
Logga inLogga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+141 more
Källor
- Wooldridge, J. M. (2019). Introductory Econometrics: A Modern Approach (7th ed.). Cengage Learning. ISBN: 978-1337558860
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Ordinary Least Squares Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/ols-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lasso-regressionMaskininlärning↔ compare
- Logistisk regressionForskningsstatistik↔ compare
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Ridge RegressionMaskininlärning↔ compare
Refereras av
Tvåstegs minsta kvadratmetoden (2SLS / IV) regressionARCH-LM-testen för volatilitetsklusterARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)ARFIMA: Fraktionellt Integrerad ARMA-modellARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellAugmented Mean Group (AMG) skattareBayesiansk linjär regressionBayesiansk multipel linjär regressionBayesiansk OLS (Bayesiansk linjär regressionsanalys med minsta kvadratmetoden)Bayesiansk modell med slumpmässiga effekterBayesiansk regressionBayesiansk robust regressionBayesiansk enkel linjär regressionBayesiansk vektorautoregression (BVAR)Beta-regressionBlack-Litterman portföljmodellBlock Bootstrap (Moving Block och Stationary)Analys av brytpunkterBreusch-Godfrey LM-test för seriekorrelationBreusch-Pagan-testet för heteroskedasticitetCapital Asset Pricing Model (CAPM)Algoritmer för kausal upptäckt (PC, FCI, LiNGAM)Kausal medieringsanalys (naturliga direkta och indirekta effekter)Common Correlated Effects Mean Group (CCEMG) skattareBeräkningsbar jämviktsmodell (CGE)Chow-test för strukturellt brottKluster-robusta standardfelCondition IndexVillkorad processanalys (modererad mediering)Konform prediktion för tidsserieprognoserCroston's metod för intermittent efterfråganDifferens-i-differens (DiD)Difference-in-Discontinuities DesignDubbelt robust skattning (AIPW)Durbin-Watson-testet för autokorrelationDynamisk OLS-estimator (Dynamic Ordinary Least Squares, DOLS)Elastic Net-regressionEventstudie (CAR och BHAR)Faktormodell för risk (Fama-French, APT)Faktoraugmenterad vektorautoregression (FAVAR)Fixed Effects-modellFixerad effekt-panelmodellFullt Modifierad OLS (FMOLS)-estimatorFourier OLS (Fourier-Augmented Ordinary Least Squares)Fourier WLS (Fourier Flexibel Minsta Kvadrat-metoden)Gamma-regression (GLM)GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Generaliserad linjär modell (GLM)Geografiskt viktad regression (GWR)Global Spatial Error Model (SEM)Generaliserad momentmetod (GMM) estimeringGranger kausalitetstestHAR-RV-modellen för realiserad volatilitetHausman-testet (FE vs RE)Heckman-modellen för urvalsselektion (Heckit / Tobit typ II)Standardfel för heteroskedasticitet (HC)Hierarkisk linjär modell (HLM)HuberregressionHurdle-modell för räknedataInfluensdiagnostik (Cooks avstånd, DFFITS, hävstång)Räntemodeller (Vasicek, CIR, Nelson-Siegel)Avbruten tidsserieanalys (ITS)Jackknife-resamplingKriging Spatial InterpolationLeast Median of Squares (LMS) RegressionLeast Trimmed Squares (LTS) RegressionLikviditetsriskmodeller (Amihud, Roll, LOT)Modeller med långt minne (ARFIMA, FIGARCH)M-estimatorer (Robust Regression)Medianabsolutavvikelse (MAD) – estimeringMarkovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)Multiskalig geografiskt viktad regression (MGWR)MM-estimering för robust regressionModerationsanalys (Interaktionsanalys)Multinomial logistisk regressionMultivariat multipel regressionsanalysIcke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)Negativ binomialregressionNewey-West HAC-standardfelNonlinjär Autoregressiv Distribuerad Lag-modell (NARDL)Icke-linjär OLS (icke-linjära minsta kvadratmetoden)Icke-linjär viktad minsta kvadratmetoden (NWLS)Kvantilregression (icke-parametriska varianter)Ordnad logistisk regression (Ordered Logit/Probit)Ordinal logistisk regressionOrdinal logistisk regression (modellen med proportionella odds)Pairs Trading (Statistisk Arbitrage)Panelkointegrationstester (Pedroni, Kao, Westerlund)Paneldatamodell med fixa effekterPanel OLS (Poolad minsta kvadratmetoden)Panel enkel linjär regressionPanel VAR (Panel Vector Autoregression)Poisson- och negativ binomialregressionPolynomregressionPoolad OLS för paneldataRiskfaktorer med principalkomponentanalysProbit regressionsmodellProphetKvantilregressionRamsey RESET-test för funktionsformPaneldata-modell med slumpmässiga effekterRandom Effects Panel ModelFisher exakt randomiseringsinferensRANSAC-regressionMarkov-regimskiftesmodell för finansiella tidsserierRegressionsdiskontinuitetsdesign (RDD)Regression Discontinuity Design (RDD)Regressionsknäcksdesign (RKD)Robust ANOVA (Welch & Trimmade medelvärden)Robust korrelation (Spearman, Kendall och Biweight)Robust Generaliserad Minsta Kvadrat (Robust GLS)Robust Hausman specifikationstestRobust logistisk regressionRobust linjärt blandad modellRobust multipel linjär regressionRobust Nonlinear Autoregressive Distributed Lag (Robust NARDL) ModellRobust OLS (OLS med robusta standardfel)Robust KvantilregressionRobust regressionRobust enkel linjär regressionRobust tidsserieanalysRobust viktad minsta kvadrat-metod (Robust WLS)S-skattare för robust regressionSeemingly Unrelated Regressions (SUR)Spatial Durbin Model (SDM)Spatial Error Model (SEM)Spatial Lag Model (SAR / Spatial Autoregressive)Rummodeller för spatiala paneldata (FE/RE)Rumslig regression (rumslig lag- och rumslig felmodell)Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellStokastisk produktionsfunktionsanalys (SFA)Strukturellt brott OLSSystem GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Svansrisk-mått (Expected Shortfall, spektrala, expectil)Theil-Sen EstimatorTheta-metodenTre-stegs minsta kvadratmetoden (3SLS)TröskelregressionTidsvarierande Parameter OLS (TVP-OLS)Tobit censurerad regressionsmodellInstrumentvariabler via tvåstegsminsta kvadratmetoden (IV/2SLS)Value-at-Risk (VaR) BacktestingVektorautoregressionsmodell (VAR)Variansinflationsfaktor (VIF)Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)W-estimator robust regression (Welsch / Tukey bisquare)Whitetest för heteroskedasticitetWild Bootstrap för regressionsinferens
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →