Icke-linjär TGARCH-modell
Den icke-linjära TGARCH-modellen (Threshold GARCH) utökar det standardiserade GARCH-ramverket genom att tillåta positiva och negativa chocker av lika storlek att utöva olika effekter på framtida volatilitet. Den modellerar betingad volatilitet i termer av absolutvärdet av fördröjda residualer, uppdelade av en tröskel för tecken, vilket fångar den väldokumenterade hävstångseffekten i finansiella avkastningsserier.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Threshold GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-tgarch-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ jämför
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →