Regression model
Icke-linjär autoregressiv distribuerad lag-modell (NARDL)
NARDL-modellen, introducerad av Shin, Yu och Greenwood-Nimmo 2014, utökar ARDL-ramverket för att fånga asymmetriska lång- och korttidsrelationer, och testar om positiva och negativa förändringar i en prediktor påverkar den beroende variabeln olika.
Läs hela metoden
Endast för medlemmar
Logga inLogga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Shin, Y., Yu, B. & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling Asymmetric Cointegration and Dynamic Multipliers in a Nonlinear ARDL Framework. In: Sickles, R. & Horrace, W. (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt. Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nardl-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- KvantilregressionEkonometri↔ compare
- Smooth Transition Autoregressive (STAR) modellEkonometri↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →