Fourier Johansens kointegrationstest
Fourier Johansens kointegrationstest utökar de klassiska Johansen-spår- och maximum-egenvärdestesterna genom att bädda in lågfrekventa Fourier-termer i den deterministiska komponenten av VECM. Detta gör att testet förblir giltigt när kointegrerande relationer upplever gradvisa, jämna regimskiften som standard Johansen-kritiska värden inte kan hantera.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Engle-Grangers kointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Fourier ADF-enhetstestEkonometri↔ jämför
- Fourier Engle-Granger KointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Johansen-test för strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →