Bias-korrigerad minsta kvadrat-dummyvariabel (LSDVC) skattare
LSDVC är en bias-korrigerad paneldataskattare introducerad av Kiviet (1995) för att hantera den välkända Nickell-biasen som påverkar den vanliga minsta kvadrat-dummyvariabel (LSDV) skattaren i dynamiska panelmodeller med en lagrad beroende variabel. Den är särskilt lämplig för forskare som arbetar med dataset där antalet tidsperioder T är litet i förhållande till antalet tvärsnittsenheter N, såsom paneler på företags- eller landsnivå som sträcker sig över en kort tidshorisont.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Kiviet, J. F. (1995). On bias, inconsistency, and efficiency of various estimators in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 68(1), 53–78. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01643-E ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Bias-Corrected Least Squares Dummy Variable (LSDVC). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/lsdvc
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Anderson-Hsiao instrumentvariabel-estimatorEkonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →