Nonlinjär Autoregressiv Distribuerad Lag-modell (NARDL)
NARDL-modellen (Nonlinear ARDL) utvidgar det linjära ARDL-ramverket för gränstestning för att tillåta asymmetriska långsiktiga och kortsiktiga relationer. Genom att dekomponera en förklarande variabel till dess positiva och negativa partiella summor, testar den om ökningar och minskningar i en regressors har olika effekter på den beroende variabeln – en egenskap som linjära kointegrationsmetoder inte kan fånga.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds Test (Pesaran Bounds Test)Ekonometri↔ compare
- Granger kausalitetstestEkonometri↔ compare
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →