Hatemi-J kointegrationstest med två regimskiften

Hatemi-J kointegrationstestet, introducerat av Abdulnasser Hatemi-J år 2008, testar för en långsiktig jämviktsrelation mellan integrerade tidsserier samtidigt som det tillåter upp till två okända strukturella brott i den kointegrerande vektorn. Det utvidgar tidigare metoder med ett brott genom att tillåta att både interceptet och lutningskoefficienterna i den kointegrerande regressionen skiftar vid två endogent bestämda brytpunkter, vilket gör det särskilt lämpligt för ekonomiska och finansiella data som spänner över perioder av stora institutionella eller policyförändringar.