Lokala projektioner
Lokala projektioner (LP) är en semiparametrisk metod för att direkt estimera impulsresponser via regressioner över flera tidshorisonter, vilket kringgår specifikationen av VAR-modeller. Metoden, som introducerades av Jorda (2005), projicerar utfall h perioder framåt på nuvarande chocker och fördröjningar, och producerar impuls-responser utan att anta en specifik fördröjningsstruktur eller VAR-ordning. Denna flexibilitet har gjort den till den dominerande metoden inom tillämpad makroekonomi för att mäta politieffekter och chocktransmission.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Global VAREkonometri↔ compare
- Threshold Panel VAREkonometri↔ compare
- Tidsvarierande parameterfaktorutökad VAREkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →