Tidvarierande parameter-ARMA-modell (TVP-ARMA)
TVP-ARMA-modellen (time-varying parameter ARMA) utvidgar det klassiska ARMA-ramverket genom att tillåta autoregressiva och glidande medelvärdeskoefficienter att utvecklas över tid. Inbäddad i en tillståndsrymdrepresentation och estimerad via Kalmanfiltret, fångar den strukturella förändringar och parameterinstabilitet i tidsserier utan att kräva en explicit brytpunkt.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Cooley, T. F., & Prescott, E. C. (1976). Estimation in the presence of stochastic parameter variation. Econometrica, 44(1), 167–184. DOI: 10.2307/1911389 ↗
- Harvey, A. C. (1989). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521405737
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/time-varying-parameter-arma-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARMA-modell (Autoregressiv glidande medelvärde)Ekonometri↔ jämför
- KalmanfilterBayesiansk statistik↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →