Goldfeld-Quandt-test för heteroskedasticitet
Goldfeld-Quandt-testet, introducerat av Stephen Goldfeld och Richard Quandt 1965, är en klassisk diagnostisk procedur för att upptäcka heteroskedasticitet i OLS-regression. Det fungerar genom att sortera observationer enligt en variabel som misstänks driva variansen, utelämna ett centralt block, anpassa separata regressioner på de två yttre delprovarna och jämföra deras residualvarianser via ett F-förhållande. Testet är särskilt lämpligt för situationer där felvariansen tros öka eller minska monotont med en observerad regressors.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Goldfeld, S. M., & Quandt, R. E. (1965). Some tests for homoscedasticity. Journal of the American Statistical Association, 60(310), 539–547. DOI: 10.1080/01621459.1965.10480811 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Goldfeld-Quandt Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/goldfeld-quandt-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Breusch-Pagan-testet för heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
- Viktad minsta kvadratmetoden (WLS)Statistik↔ compare
- Whitetest för heteroskedasticitetEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →