Icke-linjär ARIMA-modell
Den icke-linjära ARIMA-modellen utvidgar det klassiska Box-Jenkins ARIMA-ramverket genom att tillåta att den betingade medelvärdet av en tidsserie beror på tidigare värden och tidigare fel genom en icke-linjär funktion. Den omfattar familjer som tröskel-AR (TAR/SETAR), jämn övergångs-AR (STAR/LSTAR/ESTAR) och Markov-switching-modeller, och fångar asymmetriska dynamiker, regimförändringar och konjunkturcykelasymmetrier som linjär ARIMA inte kan representera.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Tong, H. (1990). Non-Linear Time Series: A Dynamical System Approach. Oxford University Press. ISBN: 9780198522249
- Terasvirta, T. (1994). Specification, estimation, and evaluation of smooth transition autoregressive models. Journal of the American Statistical Association, 89(425), 208-218. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/nonlinear-arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- Vektorautoregressionsmodell (VAR)Ekonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →