Tvärsnittsmässigt utökad Dickey-Fuller (CADF)-test
Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF)-testen, introducerad av Pesaran (2007), är en panelenhetrotstest av andra generationen som hanterar tvärsnittsberoende bland paneleenheter. Till skillnad från panelenhetrotstester av första generationen, som antar tvärsnittsoberoende, utökar CADF-testet individuella ADF-regressioner med tvärsnittssnitt av fördröjda nivåer och första differenser, vilket gör det lämpligt för makropaneler och tvärsnittsstudier där gemensamma faktorer driver samrörelse.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Pesaran, M. H. (2007). A simple panel unit root test in the presence of cross-section dependence. Journal of Applied Econometrics, 22(2), 265–312. DOI: 10.1002/jae.951 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Cross-sectionally Augmented Dickey-Fuller (CADF) Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/cadf-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
- CIPS-testetEkonometri↔ compare
- Pesaran CD-test: Diagnostik för tvärsnittsoberoende i paneldataEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →