Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämning
Holt-Winters tredubbla exponentiella utjämning är en prognosmodell som utökar Holts dubbla utjämning genom att lägga till en säsongskomponent, introducerad av Peter Winters 1960, byggande på Charles Holts arbete. Den följer tre föränderliga kvantiteter – nivå, trend och säsong – och kombinerar dem för att prognostisera en kontinuerlig tidsserie.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Winters, P. R. (1960). Forecasting Sales by Exponentially Weighted Moving Averages. Management Science, 6(3), 324-342. DOI: 10.1287/mnsc.6.3.324 ↗
- Holt, C. C. (2004). Forecasting Seasonals and Trends by Exponentially Weighted Moving Averages. International Journal of Forecasting, 20(1), 5-10. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2003.09.015 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Holt-Winters Triple Exponential Smoothing. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/holt-winters
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Enkel och dubbel exponentiell utjämning (SES / Holt)Ekonometri↔ jämför
- Tillståndsrumsmodell (Kalmanfilter)Ekonometri↔ jämför
- Strukturell tidsseriemodell (Grundläggande strukturell modell)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →