Fourier ADF-enhetstest
Fourier ADF-enhetstestet utvidgar det standardiserade Augmented Dickey-Fuller-ramverket genom att införliva lågfrekventa Fourierska termer i den deterministiska komponenten. Detta gör att testet kan approximera jämna, gradvisa strukturella brott i en tidsseriers nivå eller trend utan att kräva förkunskaper om antalet brott, tidpunkten eller formen.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381-409. DOI: 10.1111/j.1467-9892.2006.00478.x ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-adf-unit-root-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Fourier ARDL Bounds TestEkonometri↔ jämför
- Fourier Engle-Granger KointegrationstestEkonometri↔ jämför
- Fourier KPSS-test för stationaritet med jämna strukturella brottEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →