Obehandlad MIDAS-regression
U-MIDAS (Unrestricted MIDAS) är ett regressionsramverk utformat för att hantera data med blandad frekvens – när förklarande variabler anländer med olika samplingsfrekvenser (t.ex. månatlig BNP blandad med dagliga aktieavkastningar). Introducerat av Ghysels och kollegor (2007), eliminerar det de restriktiva polynomiska begränsningarna för lag-strukturen i den ursprungliga MIDAS-metoden, vilket möjliggör en fullständigare användning av information med hög frekvens. Denna flexibilitet gör det idealiskt för nucasting och ekonomisk prognostisering i realtid.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Foroni, C., Ghysels, E., & Marcellino, M. (2015). Mixed-frequency vector autoregressive models. International Journal of Forecasting, 31(4), 1051-1070. DOI: 10.1108/s0731-905320130000031007 ↗
- Ghysels, E., Santa-Clara, P., & Valkanov, R. (2007). There is a risk-return trade-off after all. Journal of Financial Economics, 76(3), 674-704. link ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Unrestricted MIDAS Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/u-midas
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-MIDASEkonometri↔ compare
- GARCH-MIDASEkonometri↔ compare
- Lokala projektionerEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →