Strukturell brytning ARCH-modell
Strukturell brytning ARCH-modellen utvidgar Engle's (1982) ramverk för Autoregressive Conditional Heteroscedasticity genom att explicit ta hänsyn till plötsliga, permanenta skiften i den betingade variansprocessen. Att ignorera strukturella brytningar i variansen gör att ARCH-parametrarna framstår som falskt ihållande, så införandet av brytningsdumies eller regimspecifika parametrar ger mer exakta volatilitetsuppskattningar och bättre modellpassning.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/structural-break-arch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ compare
- EGARCH-modellen (Exponential GARCH)Ekonometri↔ compare
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ compare
- TGARCH-modell (Threshold GARCH)Ekonometri↔ compare
- Zivot-Andrews strukturbrottestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →