Robust Difference GMM
Robust Difference GMM tillämpar Arellano-Bonds differens-GMM-estimator med heteroskedasticitets- och autokorrelationskonsistenta (HAC) eller Windmeijer-korrigerade standardfel, vilket ger giltig inferens för dynamiska panelmodeller även när felvarianser är icke-konstanta eller residualer är tvärsnittskorrelerade.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. The Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Robust Difference Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/robust-difference-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ compare
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ compare
- Panel Arellano-Bond GMM-skattningEkonometri↔ compare
- Panel Fixed Effects-modellEkonometri↔ compare
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ compare
- Robust System GMMEkonometri↔ compare
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →