Engle-Grangers kointegrationstest
Engle-Grangers tvåstegsmetod testar om två eller flera icke-stationära I(1)-tidsserier delar en gemensam stokastisk trend – det vill säga, om en linjär kombination av dem är stationär. Om kointegration bekräftas kan en felkorrigeringsmodell (ECM) estimeras för att fånga både kortvarig dynamik och långsiktig jämviktsjustering.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+7 till
Källor
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA-modell (Autoregressiv Integrerad Glidande Medelvärdesmodell)Ekonometri↔ jämför
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ jämför
- Granger-kausalitetstestEkonometri↔ jämför
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ jämför
- Vektorfelkorrigeringsmodell (VECM)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →