X-13ARIMA-SEATS Säsongrensning
X-13ARIMA-SEATS är standardprogrammet för säsongrensning som produceras av U.S. Census Bureau. Det kombinerar RegARIMA-förjustering med antingen det klassiska X-11-filtret eller den modellbaserade SEATS-algoritmen för signalextraktion. Det är det officiella verktyget som används av nationella statistiska myndigheter världen över – inklusive Eurostat och U.S. Bureau of Labor Statistics – för att avlägsna återkommande kalender- och säsongsmönster från månatliga eller kvartalsvisa ekonomiska tidsserier såsom BNP, sysselsättning och detaljhandel.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Findley, D. F., Monsell, B. C., Bell, W. R., Otto, M. C., & Chen, B.-C. (1998). New capabilities and methods of the X-12-ARIMA seasonal adjustment program. Journal of Business & Economic Statistics, 16(2), 127–152. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524743 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). X-13ARIMA-SEATS Seasonal Adjustment. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/x13-arima-seats
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- SARIMA (Seasonal ARIMA)Ekonometri↔ jämför
- STL-dekomposition: Säsong- och trenddekomposition med LoessEkonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →