Arellano-Bond GMM-estimator
Arellano-Bond GMM-estimatorn är standardmetoden för dynamiska paneldata-modeller där den fördröjda beroende variabeln förekommer som en förklaringsvariabel. Genom att först differensera för att eliminera fasta effekter och använda djupare fördröjningar som instrument, ger den konsekventa skattningar även när feltermen är seriellt korrelerad och förklaringsvariablerna är endogena.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
+12 till
Källor
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277-297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86-136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/arellano-bond-gmm-estimator
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Difference GMM (Arellano-Bond-skattning)Ekonometri↔ jämför
- Dynamisk paneldatamodellEkonometri↔ jämför
- Fixed Effects-modellEkonometri↔ jämför
- Instrumentvariabelmetoden (IV) för kausal inferensHälsoekonomi↔ jämför
- Panel System GMM (Blundell-Bond-skattare)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →