Panel Phillips-Perron-test för enhetsrot
Panel PP-testet för enhetsrot utvidgar den icke-parametriska Phillips-Perron-korrigeringen för seriell korrelation till en panelinställning med flera individer. Det testar nollhypotesen att alla tvärsnittsenheter innehåller en enhetsrot, med hjälp av en poolad eller medelvärdesbildad PP-typ-statistik som är robust mot heteroskedastiska och seriellt korrelerade fel utan att kräva explicit lag-val.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Källor
- Im, K. S., Pesaran, M. H., & Shin, Y. (2003). Testing for unit roots in heterogeneous panels. Journal of Econometrics, 115(1), 53-74. DOI: 10.1016/S0304-4076(03)00092-7 ↗
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335-346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Phillips-Perron Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/panel-pp-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Augmented Dickey-Fuller (ADF) enhetsrotstestEkonometri↔ compare
- Panel ADF-test för enhetsrötterEkonometri↔ compare
- Panel ARDL Bounds TestEkonometri↔ compare
- Panel Engle-Granger kointegrationstestEkonometri↔ compare
- Panel KPSS-test (Hadri Panel Stationarity Test)Ekonometri↔ compare
- Phillips-Perron enhetstestEkonometri↔ compare
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →