Mundlak-Chamberlain korrelerade effekter
Mundlak-Chamberlain korrelerade effekter (CRE) estimeringsmetod, introducerad av Mundlak (1978) och utvidgad av Chamberlain (1982), är en paneldatateknik som förenar fixed effects- och random effects-metoderna genom att explicit modellera korrelationen mellan oobserverad individuell heterogenitet och de observerade regressorer. Genom att inkludera medelvärden inom grupper av tidsvarierande kovariater som ytterligare regressorer i ett random effects-ramverk, ger CRE estimat som numeriskt är ekvivalenta med within (fixed effects) estimeringsmetoden, samtidigt som den tillåter identifiering av tidsinvarianta variabler.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Mundlak, Y. (1978). On the pooling of time series and cross section data. Econometrica, 46(1), 69–85. DOI: 10.2307/1913646 ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 2). Mundlak-Chamberlain Correlated Random Effects. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/mundlak-chamberlain
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Hausman-testet (FE vs RE)Ekonometri↔ jämför
- Paneldatamodell med fixa effekterEkonometri↔ jämför
Similar methods
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →