Markovregimskiftesmodell (MS-AR / MS-VAR)
Markovregimskiftesmodellen låter parametrarna för en tidsserie ändras probabilistiskt mellan dolda regimer som styrs av en Markovkedja. Modellen, som introducerades av Hamilton (1989) och vidareutvecklades av Kim och Nelson (1999), identifierar automatiskt konjunkturfaser som expansioner och kontraktioner.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/markov-switching
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average) ModellEkonometri↔ jämför
- Exponentiell GARCH (EGARCH)Ekonometri↔ jämför
- Generaliserad Autoregressiv Konditionell Heteroskedasticitet (GARCH)Ekonometri↔ jämför
- Vanligaste minsta kvadratmetoden (OLS) RegressionEkonometri↔ jämför
- Vektorautoregression (VAR)Ekonometri↔ jämför
Refereras av
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →