Fourier ARCH-modell
Fourier ARCH-modellen utvidgar det klassiska ARCH-ramverket genom att införliva trigonometriska (Fourierska) termer i ekvationen för den betingade variansen. Detta gör det möjligt för modellen att fånga upp jämna, gradvisa skift i volatilitetsdynamiken över tid utan att anta plötsliga strukturella brott, vilket gör den väl lämpad för långa finansiella eller makroekonomiska tidsserier som utsätts för långsamt föränderliga regimförändringar.
Läs hela metoden
Logga in med ett kostnadsfritt konto för att läsa avsnittet.
Metodkarta
Närområdet av besläktade metoder — välj en nod för att utforska.
Källor
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
Så citerar du den här sidan
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/sv/econometrics/fourier-arch-model
Vilken metod?
Placera den här metoden bredvid sina närmaste släktingar och läs dem sida vid sida — biblioteket lägger fram böckerna på bordet; valet är ditt.
- Autoregressiv modell för betingad heteroskedasticitet (ARCH-modell)Ekonometri↔ jämför
- Fourier GARCH-modellEkonometri↔ jämför
- GARCH-modellen (prognostisering av volatilitet)Ekonometri↔ jämför
- Icke-linjär ARCH-modell (NARCH)Ekonometri↔ jämför
- Strukturell brytning ARCH-modellEkonometri↔ jämför
- Tidsvarierande parameter ARCH-modell (TVP-ARCH)Ekonometri↔ jämför
Hittade du ett fel på sidan? Rapportera eller föreslå en rättelse →